数理ファイナンス

＜Book＞
数理ファイナンス
スウリファイナンス

Responsibility	関根順著
Series	確率論教程シリーズ ; 7
Material Type	Book
Publisher	東京 : 培風館
Year	2007.7
Language	Japanese
Size	xiii, 286p : 挿図 ; 22cm
Abstract	本書は、ファイナンス理論の中でも、とくに数理モデルの解析に力点をおく数理ファイナンス理論への入門を意図してまとめた書である。理論として完成された部分を、具体的な計算例を豊富に盛り込みながら平易に解説する。確率・統計理論、経済学など様々な関連分野のアイデアを取り入れて発展し続けている、応用分野としてのおもしろさをも紹介している。
Table of Contents	1 2項モデルを用いた解析(確率空間、確率過程金融市場モデルほか) 2 ブラック・ショールズ・マートン理論(連続確率過程停止時刻ほか) 3 標準マーケットモデル(多次元伊藤過程確率微分方程式ほか) 4 最適投資問題(最終富に関する期待効用最大化マルチンゲール法ほか) 5 非完備市場での価格付け(設定指数型ヘッジング・効用無差別価格ほか)